Un plan de estudios práctico de opciones que cubre conceptos reales de trading. Lee las lecciones, trabaja con ejemplos y pon a prueba tu conocimiento.
PROGRESO GENERAL DE LA ACADEMIA
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Lección 8: 19.8: Estrategias Cuantitativas Basadas en Eventos (Sorpresas de Ganancias, Feeds NLP)
Construya estrategias cuantitativas de eventos, deriva posterior a anuncios de ganancias (PEAD), procesamiento de baja latencia de noticias SEC y feeds de catalizadores.
1. Deriva Posterior al Anuncio de Ganancias (PEAD)
La deriva posterior a anuncios de ganancias (PEAD) es una anomalía de mercado persistente donde los precios continúan derivando en la dirección de la sorpresa de ganancias durante semanas tras el anuncio.
Los modelos cuantitativos calculan las Ganancias No Anticipadas Estandarizadas (SUE = (BPA Real - BPA Esperado) / DesvEst) para ingresar posiciones sistemáticas.
★ Ingesta de Catalizadores por NLP: Procesamiento en submilisegundos de presentaciones SEC (8-K, 10-Q) y texto de cables de noticias antes del procesamiento humano.
2. Combinación Sistemática de Señales de Catalizadores
Combinando señales PEAD con momentum de revisiones de analistas, divulgaciones de compras de insiders y datos de sentimiento de cadenas de suministro.
Clic para ampliarExploración de Estructura de Opciones
Las opciones son contratos basados en el mercado de subasta bid-ask. Interactúe con el Libro de Órdenes a continuación para comprender cómo se cruzan las ofertas de compra (bids) y venta (asks), y examine la comparación estructural de contratos Call y Put.
Libro de Órdenes e Interfaz del Spread
Pase el cursor sobre ASK o BID para analizar la dinámica del mercado de subasta.
Contrato de Compra
- Perspectiva: Alcista (Bullish)
- Riesgo: Capped a la prima pagada
- Ganas si la acción sube del strike
Contrato de Venta
- Perspectiva: Bajista (Bearish)
- Riesgo: Limitado a la prima
- Ganas si la acción se desploma
COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Qué es la Deriva Posterior al Anuncio de Ganancias (PEAD)?
Más lecciones de este módulo
- 19.0: Visión General del Arbitraje Global y Estrategias Basadas en Eventos
- 19.1: Arbitraje de Fusiones y Riesgo (Estructuras de Acuerdos M&A y Diferenciales de Ruptura)
- 19.2: Arbitraje de Bonos Convertibles y Trading de Volatilidad Delta-Neutral
- 19.3: Renta Fija y Arbitraje de la Curva de Rendimiento (Diferenciales Treasury-Swap, Basis Trade)
- 19.4: Arbitraje de Índices y Mecánica de Trading Programado
- 19.5: Deuda Con Problemas (Distressed Debt), Reestructuración e Inversión en Bancarrota
- 19.6: Acciones Corporativas y Situaciones Especiales (Escisiones, Ofertas de Compra, Derechos)
- 19.7: Arbitraje Transfronterizo y de ADRs (FX y Dinámica de Control de Capitales)
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