Un plan de estudios práctico de opciones que cubre conceptos reales de trading. Lee las lecciones, trabaja con ejemplos y pon a prueba tu conocimiento.
PROGRESO GENERAL DE LA ACADEMIA
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Lección 0: 19.0: Visión General del Arbitraje Global y Estrategias Basadas en Eventos
Explore el espectro del arbitraje global, catalizadores basados en eventos, la ley del precio único y la captura de diferenciales ajustados al riesgo.
1. La Mecánica del Arbitraje y el Trading Basado en Eventos
El arbitraje explota discrepancias de precios entre instrumentos idénticos o equivalentes en diferentes mercados o formas.
El Arbitraje Puro toma posiciones simultáneas largas y cortas sin riesgo para capturar ineficiencias de precios, aplicando la Ley del Precio Único.
★ Trading Basado en Eventos: Posiciones tomadas antes o durante catalizadores corporativos (fusiones, bancarrotas, reestructuraciones, escisiones) donde surgen desajustes por incertidumbre.
2. Taxonomía de Estrategias Basadas en Eventos
Incluye Arbitraje de Fusiones, Arbitraje de Bonos Convertibles, Deuda Con Problemas, Situaciones Especiales y Arbitraje de Rebalanceo de Índices.
Clic para ampliarExploración de Estructura de Opciones
Las opciones son contratos basados en el mercado de subasta bid-ask. Interactúe con el Libro de Órdenes a continuación para comprender cómo se cruzan las ofertas de compra (bids) y venta (asks), y examine la comparación estructural de contratos Call y Put.
Libro de Órdenes e Interfaz del Spread
Pase el cursor sobre ASK o BID para analizar la dinámica del mercado de subasta.
Contrato de Compra
- Perspectiva: Alcista (Bullish)
- Riesgo: Capped a la prima pagada
- Ganas si la acción sube del strike
Contrato de Venta
- Perspectiva: Bajista (Bearish)
- Riesgo: Limitado a la prima
- Ganas si la acción se desploma
COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Qué ley económica fundamental hacen cumplir los arbitrajistas en los mercados financieros?
Más lecciones de este módulo
- 19.1: Arbitraje de Fusiones y Riesgo (Estructuras de Acuerdos M&A y Diferenciales de Ruptura)
- 19.2: Arbitraje de Bonos Convertibles y Trading de Volatilidad Delta-Neutral
- 19.3: Renta Fija y Arbitraje de la Curva de Rendimiento (Diferenciales Treasury-Swap, Basis Trade)
- 19.4: Arbitraje de Índices y Mecánica de Trading Programado
- 19.5: Deuda Con Problemas (Distressed Debt), Reestructuración e Inversión en Bancarrota
- 19.6: Acciones Corporativas y Situaciones Especiales (Escisiones, Ofertas de Compra, Derechos)
- 19.7: Arbitraje Transfronterizo y de ADRs (FX y Dinámica de Control de Capitales)
- 19.8: Estrategias Cuantitativas Basadas en Eventos (Sorpresas de Ganancias, Feeds NLP)
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