Un plan de estudios práctico de opciones que cubre conceptos reales de trading. Lee las lecciones, trabaja con ejemplos y pon a prueba tu conocimiento.
PROGRESO GENERAL DE LA ACADEMIA
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Lección 4: 3.3: Desequilibrio de Flujo de Órdenes (OFI) y Descubrimiento de Precios
Analice cómo las desigualdades entre los volúmenes de compra y venta cambian los estados del libro de órdenes y dictan las fluctuaciones de precios.
1. Cuantificación del Desequilibrio del Flujo de Órdenes
El Desequilibrio de Flujo de Órdenes (OFI) mide el flujo neto de órdenes de mercado agresivas en relación con los cambios límite. Si el volumen de compra agresiva supera con creces al volumen de venta, el mejor ask se agota y el precio se ve obligado a subir.
Por el contrario, una fuerte venta agresiva agota el mejor bid, empujando el precio a la baja. El descubrimiento en tiempo real está impulsado por esta fricción constante entre los tomadores ávidos y los creadores pacientes.
★ Métrica Clave: Un OFI neto altamente positivo se correlaciona históricamente con movimientos de precios alcistas inmediatos a corto plazo.
Clic para ampliarExploración de Estructura de Opciones
Las opciones son contratos basados en el mercado de subasta bid-ask. Interactúe con el Libro de Órdenes a continuación para comprender cómo se cruzan las ofertas de compra (bids) y venta (asks), y examine la comparación estructural de contratos Call y Put.
Libro de Órdenes e Interfaz del Spread
Pase el cursor sobre ASK o BID para analizar la dinámica del mercado de subasta.
Contrato de Compra
- Perspectiva: Alcista (Bullish)
- Riesgo: Capped a la prima pagada
- Ganas si la acción sube del strike
Contrato de Venta
- Perspectiva: Bajista (Bearish)
- Riesgo: Limitado a la prima
- Ganas si la acción se desploma
COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Qué hace que un precio se mueva al alza en un libro de órdenes?
Más lecciones de este módulo
- 3.0: Libros de Órdenes Límite y Diferenciales Bid-Ask
- 3.1: Comprensión de la Profundidad de Mercado y Datos Nivel II
- 3.2: Mecánica del Impacto en el Mercado y el Deslizamiento
- 3.4: Selección Adversa y Flujo de Órdenes Tóxico (VPIN)
- 3.5: Mecánica del Creador de Mercado y Riesgo de Inventario
- 3.6: Dark Pools y Ejecución de Operaciones en Bloque
- 3.7: Trading de Alta Frecuencia (HFT) y Microestructura
- 3.8: Modelado del Libro de Órdenes Límite y Posición en la Cola
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