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Términos clave de esta lección
Lección 2: 15.2: Marcos de Análisis de Sentimiento
Descomponga los ratios Put/Call, la estructura temporal del VIX en backwardation/contango y las encuestas de sentimiento.
1. Indicadores Cuantitativos de Sentimiento
Los indicadores de sentimiento del mercado miden el posicionamiento psicológico colectivo de los participantes minoristas e institucionales.
• Ratio de Volumen Put/Call (PCR): Un PCR inusualmente alto indica una cobertura bajista extrema (a menudo una señal alcista contraria), mientras que un PCR extremadamente bajo señala una complacencia alcista.
★ Estructura Temporal de Futuros del VIX: Cuando los futuros del VIX del mes cercano cotizan más alto que los meses diferidos (backwardation), señala un pánico inmediato e intenso en el mercado.
2. Encuestas y Métricas de Amplitud
Encuestas como la encuesta AAII y el Índice Fear & Greed de CNN agregan las expectativas subjetivas de los participantes del mercado.
Al combinarse con indicadores de amplitud (como el porcentaje de acciones por encima de su promedio móvil de 200 días), los quants identifican extremos listos para la reversión a la media.
Clic para ampliarVisualizador de Colapso de Volatilidad (IV Crush)
El colapso de volatilidad (IV Crush) es el factor crítico número uno que destruye a los compradores de opciones tras los reportes de ganancias. Use los controles a continuación para ver cómo cambia drásticamente la prima según la Vega del contrato.
Simulación de Escenario
COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Qué significa el backwardation en la estructura temporal de futuros del VIX?
Más lecciones de este módulo
- 15.0: Sesgos Cognitivos en el Trading
- 15.1: Teoría de Perspectivas y Contabilidad Mental en Portafolios
- 15.3: Señales de Sentimiento en Redes Sociales y NLP
- 15.4: Psicología de Mercado y Comportamiento de Rebaño
- 15.5: Métricas de Posicionamiento Institucional
- 15.6: Modelado Cuantitativo de Sentimiento
- 15.7: Neurofinanzas y Toma de Decisiones Bajo Riesgo
- 15.8: Estrategias Algorítmicas de Sentimiento y Reglas de Riesgo
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