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PROGRESO GENERAL DE LA ACADEMIA
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Lección 4: 8.3: Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) y VWAP Anclado
Integre precio, volumen y tiempo para identificar el verdadero valor justo institucional y establecer puntos de referencia para la ejecución.
1. El VWAP como el Punto de Referencia Institucional
El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un cálculo intradía que representa el precio promedio al que se ha negociado un activo, ponderado tanto por el volumen como por el precio. Se reinicia al comienzo de cada día de negociación.
El VWAP es el indicador individual más importante para la ejecución de algoritmos institucionales. Si un algoritmo compra por debajo del VWAP diario, ha logrado un precio 'por debajo del promedio' (con descuento). Si compra por encima, ha pagado una prima.
★ Reglas de Trading: Compre solo cuando el precio esté por encima del VWAP en una tendencia alcista, o espere retrocesos hacia el VWAP para comprar en soporte. Venda o abra posiciones cortas cuando el precio esté por debajo del VWAP.
2. Mecánica del VWAP Anclado
A diferencia del VWAP estándar, que se reinicia diariamente, el VWAP Anclado (Anchored VWAP) le permite 'anclar' el cálculo a un evento significativo específico, como un informe de ganancias importante, un mínimo de oscilación o una caída del mercado. Calcula el valor justo ponderado por volumen desde ese momento preciso en adelante.
Clic para ampliarCOMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Por qué los algoritmos institucionales se preocupan por el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)?
Más lecciones de este módulo
- 8.0: Fundamentos del Volumen y Huellas Institucionales
- 8.1: Análisis del Spread de Volumen (VSA)
- 8.2: Perfil de Volumen y Punto de Control (POC)
- 8.4: Rupturas Basadas en Volumen y Validación
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