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Conceptos de Opciones
Volatilidad Implícita (IV)
La estimación del mercado sobre cuánto se moverá un subyacente en el futuro, derivada de los precios actuales de las opciones. Aumenta durante la incertidumbre (inflando las primas) y disminuye una vez que la incertidumbre se resuelve.
TAMBIÉN CONOCIDO COMO:IVvolatilidad implícita
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